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Überraschung, Überraschung. Der Lieblings -Fear -Index von Wall Street ist spikiert.
Der CBOE -Volatilitätsindex schwebte am Montagnachmittag um 48, nachdem er über Nacht auf 60 geworfen hatte. Der Index misst in den nächsten 30 Tagen die projizierte S & P 500 -Volatilität.
Der 30-tägige gleitende Durchschnitt des VIX hat in den letzten Wochen zu Beginn des Monats mit 21,4 im Vergleich zu seinem langjährigen Durchschnitt von 19,5 auf dem Vormarsch.
Wir sind jetzt fast vier Standardabweichungen über dem langfristigen Durchschnitt und kennzeichnen ein Niveau der Volatilität, das zuletzt im Jahr 2020 und 2008 gesehen wurde.
Sie werden in den kommenden Wochen viele Vergleiche mit 2020 und 2008 sehen. Während die Größen der Ausverkauf ähnlich sein können, würde ich argumentieren, dass das Gefühl nicht unterschiedlicher sein könnte.
Der Absturz von 2008 war durch ein breites Misstrauen gegenüber dem Finanzsystem und die Unsicherheit darüber gekennzeichnet, wie die Stabilität wiederhergestellt werden würde. Die Märkte erholten sich schließlich dank eines massiven Stimuluspakets, finanziellen Rettungspakets und Regulierungsreformen.
Im Jahr 2020 wurde die Rezession durch globale Sperrungen verursacht, was zu Störungen der Lieferkette, Massenentscheidungen und einem langsameren Wachstum führte. Die Erleichterung fand neben einem anderen massiven Stimuluspaket und der Regierungspolitik statt, um die Wirtschaft wieder zu eröffnen.
Die Situation, in der wir heute sind, ist nicht das Ergebnis eines zusammengebrochenen Finanzsystems oder einer globalen Pandemie. Der Präsident (oder ein falsch informiertes X -Konto, wie wir heute gesehen haben), würde ein einziger Tweet dauern, um Aktien ins Grün zu bringen. Ich bin immer noch unentschlossen, ob das besser oder schlechter ist.
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Quelle: https://blockworks.co/news/vix-volatility-index-market-increase-tariffs
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